中國銀監會近日就《商業銀行流動性風險管理辦法(修訂征求意見稿)》公開征求意見，擬新引入3個量化指標——凈穩定資金比例、優質流動性資產充足率、流動性匹配率，與已有的流動性比例、流動性覆蓋率一起成為對商業銀行具有約束力的審慎監管指標。

同時，《辦法》擬進一步完善流動性風險監測體系，并細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。

“流動性風險管理是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分。”銀監會相關負責人表示，近年來，隨著利率市場化、金融創新不斷深化，不同類型銀行在業務類型、復雜程度、資產負債結構等方面的差異逐步顯現，同業關聯度上升使得金融市場波動對銀行流動性的影響更加顯著，流動性風險也更易在銀行體系中傳染。

隨著國內、國際經濟金融形勢變化，銀行業務經營也出現了新特點，而現行的規定只包括流動性比例、流動性覆蓋率兩項監管指標，后者僅適用于資產規模在2000億元(含)以上的銀行，資產規模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監管指標。

“因此，有必要結合我國商業銀行業務特點，借鑒國際監管改革成果，對流動性風險監管制度進行修訂。從而更好地適應當前商業銀行流動性風險管理需要，切實推動商業銀行更有效地提高流動性風險管理能力。”上述負責人說。

從此次修訂來看，一是新引入3個量化指標，二是進一步完善流動性風險監測體系，三是細化了流動性風險管理相關要求，如日間流動性風險管理、融資管理等。

其中，“凈穩定資金比例”衡量銀行長期穩定資金支持業務發展的程度，適用于資產規模在2000億元(含)以上的商業銀行;“優質流動性資產充足率”是對流動性覆蓋率的簡化，衡量銀行持有的優質流動性資產能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，適用于資產規模在2000億元以下的商業銀行;“流動性匹配率”衡量銀行主要資產與負債的期限配置結構，適用于全部商業銀行。

修訂后的《辦法》自2018年3月1日起施行，并對優質流動性資產充足率和流動性匹配率設置了合理的過渡期，以便于銀行具備充足的準備時間。(郭子源)